Gershwin, 1919-1920 yılları arasında Broadway şarkıları ile ün salmaya başladığı sürede, klasik müziğe merak salmaya başlamıştı. 1924'te Rhapsody in Blue ile büyük bir giriş yapmadan önce, 1919 yılında bir yaylı çalgısı dörtlüsü bestesiyle ilk denemesini yaptı. Akılda kalan melodisini o kadar sevdi ki, daha sonra tek perdelik jazz operası "Blue Monday Blues"da tekrar kullandı. Eserin ilk baskısı 1968 yılında ortaya çıktı.